报告题目： SOLVING MONOTONE STOCHASTIC VARIATIONAL INEQUALITIES AND COMPLEMENTARITY PROBLEMS BY PROGRESSIVE HEDGING
（逐步对冲算法在单调随机变分不等式和互补问题中的应用）
报告时间：2017年12月28日上午10:30
报告地点：管理学院楼4楼第二会议室
报告人：孙捷教授
报告内容简介：
The concept of a stochastic variational inequality has recently been extended to a format that covers, in particular, the optimality conditions for a multistage stochastic programming problem. One of the long-standing methods for solving such optimization problems under convexity is the progressive hedging algorithm. That approach is demonstrated here to be
applicable also to solving multistage stochastic variational inequality problems under monotonicity, thus significantly increasing its range ofapplications. Stochastic complementarity problems are presented as a special case and explored numerically in a linear two-stage formulation..
主讲人简介。
孙捷教授1981年获得中科院硕士学位，师从越民義教授，1986年获得美国华盛顿大学博士学位，师从Rockafellar教授. 孙捷教授是国际知名的优化专家。他在内点算法和非光滑牛顿算法有突出的贡献。目前研究兴趣集中于随机变分不等式和分布鲁棒优化问题。新加坡国立大学授予他杰出大学研究者奖并任命他为讲座教授。他1993年发表的一篇论文， 在2003年被评为“过去10年引用率最高的数学及统计学论文”之一。他也是国际信息科学学院评出的“2002-2012期间被引用最多”的数学家之一，曾多次受邀在国际会议上做大会演讲并应邀担任美英德日等国多种学术杂志的主编或副主编。1986-2014， 他在美国西北大学和新加坡国立大学任教。 其中1999-2008，他任新加坡-麻省理工学院联盟院士, 2009年起任讲座教授。自2014年起任澳洲科廷大学数学统计系杰出研究教授。
欢迎广大师生前来。
主办单位：
红足1一世足球网系统科学系
